Френч Джон - Ариман. Изгнанник

Ну не, мне на оборот, они вызывают большего восторга нежели обычное чтение.

Лично я начинал так:
1) Инквизитор Эйзенхорн (Ксенос, Маллеус, Еретикус). Там три книги, сюжет связан. Потому аккуратно, не начните с конца :) (автор Дэн Абентт)
2) Комиссар Каин (не уверен в кол-ве книг, но я читал только одну — «За Императора» (автор Сэнди Митчелл))
3) Ересь Хоруса. Огромный цикл (в 50-60+ довольно не маленьких книг с кучей отдельных рассказов и всякого такого). Тут википедия со списком книг в помощь, но читать стоит по порядку ибо сюжет и все дела. Если конечно осилите :)
Первые два — скорей для ознакомления со вселенной, буквально в двух словах. Читаются относительно легко, сюжет интересный (особенно меня Эйзенхорн затянул). В общем такая себе «разминка».
А вот Ересь уже более глубоко окунет вас в мир Вахи, познакомит с Императором, Великим Крестовым Походом, примархами, легионами космодесанта и конечно же ксеносами, еретиками, демонами, богами хаоса и тем, как это все связано :)
(плюс если начнете с Ереси — знакомиться в дальнейшем с Вахой будет намного интересней, а если наоборот оставите её «на потом», то будет скучновато ибо из книг о 40-м тысячилетии вы узнаете слишком много спойлеров (даже эта книга — один большой спойлер)).
А дальше… дальше наверняка сами разберетесь что именно вам интересно, а что нет. Но для знакомства со вселенной — этого более чем достаточно.
Игры кстати вам много не расскажут… в некоторых даже космодесантников нарисовать не способны правильно и т.д.
Ютуб тоже сомнительное место для знакомства, ибо иногда такой бред несут…
По поводу аудиокниг. Об инквизиторе и комиссаре наверняка уже записали, возможно и не одну. А вот по Ереси весь цикл к сожалению не записан (по крайней мере я смог найти только первые 30+ книг в аудиоформате, та и то качество крайне сомнительное у большинства… но все же немного лучше, чем слушать на синтезаторе).

На ютубе посмотрите История Warhammer 40k там 2 или 3 части собраны со всего то есть игр и книг